Règles de base des bandes de Bollinger Les bandes de Bollinger ont été créées par John Bollinger, CFA, CMT et publiées en 1983. Elles ont été développées dans le but de créer des bandes commerciales entièrement adaptatives. Les règles suivantes concernant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été tirées des questions que les utilisateurs ont posées le plus souvent et de notre expérience de plus de 25 ans avec Bollinger Bands. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas. Par définition, le prix est élevé à la bande supérieure et faible à la bande inférieure. Cette définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs pour arriver à des décisions rigoureuses d'achat et de vente. Des indicateurs appropriés peuvent être tirés de l'élan, du volume, du sentiment, de l'intérêt ouvert, des données inter-marché, etc. Si plusieurs indicateurs sont utilisés, les indicateurs ne doivent pas être directement liés les uns aux autres. Par exemple, un indicateur de momentum peut compléter un indicateur de volume avec succès, mais deux indicateurs de dynamique ne valent pas mieux qu'un. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées dans la reconnaissance de modèle pour définir des modèles purs de prix tels que les tops de M et les fonds de W, les changements de momentum, etc. Les étiquettes des bandes sont juste cela, étiquettes pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal d'achat. Dans les tendances des prix des marchés peuvent, et ne, marcher jusqu'à la bande supérieure de Bollinger et vers le bas de la bande inférieure de Bollinger. Les fermetures à l'extérieur des bandes de Bollinger sont initialement des signaux de continuité, et non des signaux d'inversion. Les paramètres par défaut de 20 périodes pour la moyenne mobile et les calculs d'écart-type, et deux écarts-types pour la largeur des bandes sont simplement les valeurs par défaut. Les paramètres réels nécessaires pour une tâche de marché donnée peuvent être différents. La moyenne déployée en tant que bande moyenne de Bollinger ne devrait pas être la meilleure pour les croisements. Il devrait plutôt être descriptif de la tendance à moyen terme. Pour un maintien cohérent des prix: si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts-types doit être porté de 2 à 20 périodes à 2,1 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types devrait être réduit de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes. Les bandes traditionnelles de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. En effet, une moyenne simple est utilisée dans le calcul de l'écart type et nous souhaitons être logiquement cohérentes. Les bandes exponentielles de Bollinger éliminent les changements soudains de la largeur des bandes causés par de grands changements de prix sortant de l'arrière de la fenêtre de calcul. Les moyennes exponentielles doivent être utilisées à la fois pour la bande médiane et pour le calcul de l'écart-type. Ne pas faire d'hypothèses statistiques fondées sur l'utilisation du calcul de l'écart-type dans la construction des bandes. La distribution des prix de titres n'est pas normale et la taille typique de l'échantillon dans la plupart des déploiements des bandes de Bollinger est trop petite pour une signification statistique. (En pratique, nous trouvons typiquement 90, et non pas 95, des données à l'intérieur des bandes de Bollinger avec les paramètres par défaut) b nous indique où nous sommes par rapport aux bandes de Bollinger. La position au sein des bandes est calculée à l'aide d'une adaptation de la formule pour Stochastique b a de nombreuses utilisations parmi les plus importantes sont l'identification des divergences, la reconnaissance des formes et le codage des systèmes de négociation utilisant Bollinger Bandes. Les indicateurs peuvent être normalisés avec b, éliminant les seuils fixes dans le processus. Pour ce faire, tracez des bandes Bollinger de 50 points ou plus sur un indicateur puis calculez b de l'indicateur. BandWidth nous indique la largeur des bandes de Bollinger. La largeur brute est normalisée en utilisant la bande médiane. L'utilisation des paramètres par défaut BandWidth est quatre fois le coefficient de variation. BandWidth a de nombreuses utilisations. Son utilisation la plus populaire est d'identifier le Squeeze, mais est également utile pour identifier les changements de tendance. Bollinger Bands peut être utilisé sur la plupart des séries chronologiques financières, y compris les actions, les indices, les devises, les matières premières, les contrats à terme, les options et les obligations. Bollinger Bands peut être utilisé sur des barres de n'importe quelle longueur, 5 minutes, une heure, quotidienne, hebdomadaire, etc. La clé est que les barres doivent contenir suffisamment d'activité pour donner une image robuste du mécanisme de formation des prix au travail. Bollinger Bands ne fournissent pas de conseils continus plutôt qu'ils aident à identifier les installations où les chances peuvent être en votre faveur. Une note de John Bollinger: Une des grandes joies d'avoir inventé une technique analytique comme Bollinger Bands est de voir ce que les autres font avec elle. Ces règles couvrant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été assemblées en réponse aux questions souvent posées par les utilisateurs et notre expérience de plus de 25 ans d'utilisation des bandes. Bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser Bollinger Bands, ces règles devraient servir comme un bon point de départ. Pour en savoir plus sur les bandes de Bollinger: Pour afficher un webinaire couvrant ces 22 règles, cliquez sur 22 Règles pour l'utilisation des bandes de Bollinger. Copier Bollinger Capital Management. Tous les droits sont réservés. 169 Bollinger Capital Management, Inc. Comment réaliser une diversification des devises pour un risque moindre et de meilleurs rendements, soit via un forex sûr ou conservateur, soit en investissant dans un revenu diversifié en devises. Si vous obtenez un dividende sûr et élevé en devises qui est en hausse, alors vous n'avez pas à vous soucier de marchés volatils ou de faibles taux d'intérêt qui va tuer vos économies et les pensions. Votre source de solutions. La partie 1 est une introduction aux bandes doubles de Bollinger, la partie 2 est une suite qui présente des règles et des exemples spécifiques, partie 3 (bientôt) est un résumé rapide Ceci fait partie de la série continue de FXEmpires de caractéristiques spéciales sur l'éducation de commerçant et fournit un solide Base pour la compréhension des bandes doubles Bollinger. Pour une couverture et des exemples plus détaillés, voir le chapitre 8 du livre, le guide sensible au Forex. Double Bollinger Bands (DBB) sont sans doute l'indicateur technique le plus utile. Bien que vous ne devriez pas compter sur un seul indicateur, DBB sont parmi les premiers indicateurs que l'on doit vérifier. Ils nous disent: Quand une tendance est assez forte pour continuer à rouler ou à entrer dans de nouvelles positions même si elle a été en cours pendant une longue période, même à des hauts ou des bas historiques où il n'y a ni soutien ni résistance (sr) points de référence. Lorsqu'il n'y a pas de tendance claire et que vous devez vous tenir à l'écart ou passer d'un système de suivi de tendance à un système de négociation de gamme. Quand il est temps de prendre des profits ou de se préparer à échanger le renversement. Vous n'avez pas à prendre mon mot pour elle. Dans son livre, The Little Book of Currency Trading, Kathy Lien, l'analyste des forex rock-star, écrit: Parmi les centaines d'indicateurs techniques qui existent, les Double Bollinger Bands sont à la base de mes préférées. Ils me disent si une paire de devises est dans une tendance ou une fourchette, la direction de la tendance, et quand la tendance a épuisé. Plus important encore, Bollinger Bands identifier également les points d'entrée et les endroits appropriés pour mettre un terme. Alors que Mme Lien fait référence au trading de devises, comme la plupart des indicateurs techniques, les DBB peuvent être appliquées à l'analyse technique de tout actif négocié sur de grands marchés liquides comme les actions, les matières premières, les obligations, etc. Un ensemble standard de bandes de Bollinger: Sélectionnez l'option Bandes de Bollinger dans votre menu d'indicateurs et pour vos réglages, sélectionnez 2 écarts-types et 20 périodes. Cela signifie que vous avez sélectionné une moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA) et 2 lignes ou des bandes de Bollinger qui se déplacent avec lui, à une distance de 2 écarts-types. Ensuite, insérez un deuxième ensemble de bandes Bollinger: Répétez le processus ci-dessus, la seule différence est que vous sélectionnez une distance d'écart-type de votre SMA 20 période. Consultez le menu d'aide de la plate-forme graphique si le processus n'est pas clair. Pour ceux qui n'ont pas d'antécédents statistiques, sachez simplement que pour les besoins de cette discussion, les écarts-types fonctionnent comme des unités de distance de la moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA), qui est à la fois l'axe entre les quatre DBB et donc la ligne de base pour Déterminer l'emplacement des bandes de Bollinger à écart type 1 et 2. Si vous voulez en savoir plus sur eux, vous pouvez soit rechercher les détails en ligne, ou trouver des explications supplémentaires dans mon livre dans les chapitres 4 et 8. Voir le graphique 1 ci-dessous pour un exemple de ce que DBBs ressembler. Graphique 1: Graphique mensuel de l'or Juillet 2005 à décembre 2011 Source: Le guide sensible au Forex (p.228), MetaQuotes Software Corp (fig8.2) Le graphique 1 montre l'exemple de ce que les DBB ressemblent. Voici une explication de chaque ligne. A1: La bande BB supérieure (Bollinger Band) qui est deux écarts-types à l'écart de la ligne C, la moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA). B1: La ligne BB supérieure qui est un écart-type par rapport à la SMA de 20 périodes. C: La SMA de 20 périodes. La figure 8.2 est un graphique hebdomadaire, il s'agit donc d'un SMA de 20 semaines. Encore une fois, il s'agit à la fois du centre des DBB et de la base de référence pour déterminer l'emplacement des autres bandes. B2: La ligne BB inférieure qui est un écart type par rapport à la SMA de 20 périodes. A2: La ligne BB inférieure qui est deux écarts-types de la SMA de 20 périodes. En bref, les BB jaunes sont un exemple typique (2,20) des BB par défaut les plus couramment utilisés, ce qui signifie que les BBs sont 2 écarts-types de distance d'une moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA). Les réglages BB rouges sont (1, 20), 1 écart-type que la même 20 période SMA, qui est montré ici en violet. Remarquez comment ces bandes forment quatre zones distinctes. La zone d'achat entre les lignes A1 et B1. Zone neutre 1 entre les lignes B1 et C. Zone neutre 2 entre les lignes C et B2. La zone de vente entre les lignes B2 et A2. Sauf indication contraire, nous traitons les deux zones neutres comme une, appelée la zone neutre. Il s'agit de ces zones qui fournissent l'information supplémentaire sur la force d'une tendance, si elle a encore l'élan pour continuer, et où nous pourrions essayer d'entrer dans les métiers, même s'il n'y a aucun autre support ou résistance (sr) pour servir de référence , Comme ce fut le cas avec l'or pendant une grande partie de la période couverte, lorsque l'or a continuellement atteint de nouveaux sommets historiques. DBB Basics amp Theory Comme vous pouvez le voir à partir du graphique 1, les DBB créent quatre zones autour de cette période de 20 SMA. Cependant, nous combinons les deux zones du milieu et nous concentrons sur trois zones: le quartier supérieur, la moitié médiane et le quartier inférieur. La zone d'achat DBB: Lorsque le prix est dans cette zone supérieure (entre les deux lignes les plus élevées, A1 et B1), cela signifie que la tendance haussière est forte et a une probabilité plus élevée de continuer. Tant que les bougies continuent à se fermer dans cette zone supérieure, les chances favorisent le maintien des positions longues courantes ou même l'ouverture de nouvelles. La zone de vente DBB: Lorsque le prix est dans la zone inférieure (entre les deux lignes les plus basses, A2 et B2), la tendance baissière est susceptible de se poursuivre. Cela suggère que tant que les bougies se ferment dans cette zone la plus basse, on devrait maintenir les positions courantes courantes ou même ouvrir de nouvelles. Ci-dessous discuter les meilleurs moments pour l'ouverture de positions supplémentaires dans la DBB acheter ou vendre zone. La zone neutre DBB: Lorsque le prix est dans la zone délimitée par les bandes d'écart type (B1 et B2), il n'y a pas de tendance forte, le prix est susceptible de fluctuer dans une fourchette de négociation parce que l'élan n'est plus assez forte pour nous faire confiance la tendance. La moyenne mobile simple de 20 jours (C) qui sert de base pour les bandes de Bollinger est au centre de cette zone. Quel que soit le prix de la zone est dans le signal si vous devriez être: Trading dans le sens de la tendance, longue ou courte, selon que la tendance est à la hausse ou à la baisse. Fondamentalement, si le prix est dans la zone supérieure, nous allons longtemps, si son dans la zone inférieure, nous allons court. S'abstenir de négociation si vous êtes un trader tendance pure, ou le commerce des tendances à court terme dans la fourchette de négociation en vigueur. C'est le signal de base si le prix est dans les deux quarts moyens. C'est le résumé le plus simple, mais theres beaucoup plus de signaux DBB que cela, ainsi que discuter ci-dessous. Quand ouvrir ou fermer une position: Confirmer un déplacement entre zones Votre réussite avec DBB dépendra grandement de la façon dont vous réagissez lorsque la transition de prix entre les trois zones. Comme pour tout indicateur technique, la question clé est la suivante: quelle est la confirmation d'un changement de tendance que vous attendez avant d'ouvrir une nouvelle position? Comme toujours, lorsqu'un indicateur envoie un signal, nous recherchons une forme de confirmation avant la négociation. De toute évidence, nous ne prenons habituellement pas de décisions commerciales sur la première tique ou la fermeture bougie dans une nouvelle zone, du moins pas avec plus d'une partie de notre position totale prévue. Tout comme les commerçants ont besoin de signaux de confirmation pour éviter de se laisser berner par des évasions temporaires et fausses au-delà du soutien ou de la résistance, aussi ici nous avons besoin de façons de distinguer entre faux changements de tendance et réels, entre les mouvements de courte durée et soutenus dans différentes zones qui pourraient durer longtemps Assez pour un commerce rentable. Comment faites-vous que malheureusement il n'y a pas une seule réponse. Vous pouvez simplement appliquer les mêmes critères que ceux que vous utilisez pour confirmer les ruptures au-delà du support ou de la résistance pour l'actif et le calendrier donnés. Vous pouvez constater par expérience que vous devez ajuster ces critères pour confirmer les déplacements entre les zones DBB. Par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de ce qui suit: Une à trois bougies de fermeture dans une nouvelle zone confirme que le déplacement est réel. Ce qui précède, combiné avec le prix atteint un niveau donné. Par exemple, une panne après une perte d'arrêt choisie pour vous emmener hors d'une position ou une interruption d'une zone de résistance donnée pour déclencher l'ouverture d'une nouvelle position. Un crossover de moyenne mobile confirmant le signal que l'élan a décalé. Par exemple, un croisement de SMA de 10 périodes au-dessus d'une SMA de 20 ou de 50 périodes indique une dynamique croissante et aiderait à confirmer un déplacement dans la zone d'achat. L'occurrence opposée, les SMAs plus rapides croisant au-dessous de cette SMA de 50 périodes, pourrait être votre confirmation d'un mouvement dans la zone inférieure de vente de DBB et que son temps d'ouvrir de nouvelles positions courtes. Un évènement majeur sur les événements en cours pourrait vous amener à couper ou à fermer une position avant même que vous ayez une confirmation technique complète. Voir la section sur la Règle 3 ci-dessous pour un exemple. Un autre signal significatif, comme un mouvement au-dessus ou en dessous d'un niveau de retracement de Fibonacci. Comme pour toute décision d'ouvrir un nouveau poste, vous êtes toujours en équilibre entre le risque et la récompense: Autrement dit: moins vous attendez de confirmation lorsque le prix se déplace vers une nouvelle zone DBB, plus vite vous ouvrez ou fermez une position et ainsi: Plus le risque d'être trompé par un faux mouvement qui renverse bientôt, et avoir un commerce perdant. Plus la récompense d'avoir raison parce que vous avez obtenu plus tôt et ont plus de temps pour monter le mouvement, ainsi, votre profit est plus grand. Réciproquement, plus vous attendez de confirmation, plus votre bénéfice diminue parce que vous obtenez plus tard, mais plus votre risque de rattraper un faux mouvement et un commerce perdant. Le solde qui fonctionne pour vous dépendra à la fois de la volatilité de l'actif, de votre tolérance au risque personnel et des autres garanties de gestion des risques et de la gestion de l'argent que vous avez déjà en place pour déterminer les dommages que vous subissez d'une perte donnée. Pour plus de détails sur la gestion des risques et de l'argent, ainsi que des exemples d'application de ces outils dans les métiers réels, consultez les chapitres 5 et 7 du Guide sensible au Forex. Eh bien ont plus sur obtenir confirmation dans la partie 2. En somme, DBBs nous aider à décider quand nous devrions négocier une tendance, une fourchette de négociation, ou s'abstenir de négociation. Lorsque la paire est dans la zone d'achat ou de vente (au-dessus de la ligne de déviation standard supérieure ou au-dessous de la ligne de déviation standard inférieure), nous avons une tendance qui est assez forte pour continuer à négocier it8217s probablement pas trop tard pour entrer, Youd attendre que la tendance à reculer à la première ligne de déviation standard, et idéalement attendre qu'il commence à rebondir dans le sens de la tendance à la hausse ou à la baisse. Plus d'informations ci-dessous. Lorsque la paire est dans la zone neutre (entre les lignes d'une déviation standard), il n'y a pas de tendance fiable. Au lieu de cela, étaient dans une fourchette de négociation. Ceux qui ne négocient que de fortes tendances devraient s'abstenir de négocier. Même si la tendance à plus long terme est clairement encore intacte (comme c'est le cas avec la dernière bougie du graphique 1 ci-dessus), la tendance n'a pas assez de dynamique à la hausse pour que nous puissions supposer qu'elle continuera bientôt. Pour les traders de tendance, les chances de gains supplémentaires sont trop faibles, et les chances d'un renversement sont trop élevés. Le risque plus faible, le mouvement de récompense supérieure est de s'abstenir de négociation jusqu'à ce que le prix fait un pas décisif dans la zone d'achat ou de vente (nous avons une tendance digne de confiance) ou passer à une stratégie de négociation gamme. Ceux qui sont à l'aise avec le commerce dans une gamme de négociation plate devrait passer à des stratégies et des systèmes de négociation rebondit sur les canaux supérieurs et inférieurs. Obtenir un accès gratuit aux graphiques qui offrent DBBs Notez que si vous êtes juste de départ avec l'aide de graphiques et n'avez pas encore un compte de courtage qui offre plein de fonctionnalités graphiques logiciel, trouver des graphiques gratuits qui offrent DBB n'est pas facile. Les portails financiers les plus populaires comme Yahoo Finance et similaires ne permettent généralement qu'un seul ensemble de bandes de Bollinger. J'ai fait une recherche rapide et seulement trouvé 2 sites de contenu forex qui offrent des graphiques gratuits qui vous permettent d'insérer plusieurs ensembles de bandes de double Bollinger à tous les paramètres que vous choisissez. Ils werent mauvais, mais ne correspondent pas à la facilité d'utilisation ou de nombreuses fonctionnalités utiles de forfaits graphiques complets. Donc, si vous n'avez pas déjà accès à une plateforme complète de cartographie, je vous suggère fortement de vous inscrire pour au moins un compte pratique avec un courtier qui offre MT4 ou un forfait de cartographie également robuste. Ok, c'était l'arrière-plan. Passez à la partie 2 pour les 4 règles d'utilisation des DBB et des exemples de la façon dont nous les appliquons. Ceux qui cherchent juste un bref résumé trouveront un dans la partie 3 (en jours) juste les règles de base et une illustration de diagramme. Pour être ajouté à la liste de distribution par courriel de Cliffs, cliquez ici et laissez votre nom, votre adresse e-mail et votre demande pour être sur la liste de diffusion pour les alertes de messages futurs. FX Academy Ltd Risque Disclaimer: FX Academy ne pourra être tenu pour responsable de toute perte ou perte de la part de l'acheteur ou de l'acheteur. Dommage résultant de la confiance dans les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les commentaires de courtier Forex. Les données contenues dans ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de FX Academy ou de ses employés. La négociation de devises sur la marge implique un risque élevé, et n'est pas adapté à tous les investisseurs. En tant que produit à effet de levier, les pertes peuvent dépasser les dépôts initiaux et les capitaux sont à risque. Avant de décider de négocier Forex ou tout autre instrument financier, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque.
No comments:
Post a Comment